Сравнение PPIE с XLEI
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. PPIE is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 14.07%.
PPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 10.04% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.07% | 6.17% |
Correlation
The correlation between PPIE and XLEI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов PPIE и XLEI
Секторы
PPIE
XLEI
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
PPIE
XLEI
Промышленность
PPIE
XLEI
-
Технологии
PPIE
XLEI
-
Здравоохранение
PPIE
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
PPIE
XLEI
-
Потребительский циклический сектор
PPIE
XLEI
-
Сырьевые материалы
PPIE
XLEI
-
Коммуникационные услуги
PPIE
XLEI
-
Энергетика
PPIE
XLEI
Коммунальные услуги
PPIE
XLEI
-
Недвижимость
PPIE
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PPIE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и XLEI
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -7.98% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -6.19% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.72% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 13.96% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.96% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.96% | +0.82% |
Сравнение комиссий PPIE и XLEI
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и XLEI
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.51% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and XLEI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.
XLEI has the higher dividend yield at 17.51%, compared with 12.06% for PPIE.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор