PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. PPIE is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и XLEI

2026 (YTD)2025
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%10.71%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between PPIE and XLEI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов PPIE и XLEI

Секторы
PPIE
XLEI

Финансовые услуги

24.8%
100.3%

Промышленность

20.3%

-

Технологии

15.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
XLEI
100.3%

Промышленность

PPIE
20.3%
XLEI

-

Технологии

PPIE
15.9%
XLEI

-

Здравоохранение

PPIE
10.7%
XLEI

-

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
XLEI

-

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
XLEI

-

Энергетика

PPIE
3.0%
XLEI

-

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
XLEI

-

Недвижимость

PPIE
1.0%
XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

PPIE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.67

-1.52

Просадки

Сравнение просадок PPIE и XLEI

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-7.98%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.75%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.52%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.13%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.13%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

13.13%

+1.70%

Сравнение комиссий PPIE и XLEI

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и XLEI

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and XLEI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 12.07% for PPIE.

PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор