PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

PPIE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%6.67%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PVAL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий PPIE и JIVE

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.59

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.27

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.69

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

15.22

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.93

-0.89

Корреляция

Корреляция между PPIE и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и JIVE

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и JIVE

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-13.79%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.96%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.09%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.96%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и JIVE

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.00%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.11%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.94%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.85%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

14.85%

-0.14%