PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PPIE returned 20.97% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%32.77%7.67%6.67%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between PPIE and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between PPIE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и JIVE

Секторы
PPIE
JIVE

Финансовые услуги

24.8%
33.4%

Промышленность

20.3%
7.4%

Технологии

15.9%
6.9%

Здравоохранение

10.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.8%

Энергетика

3.0%
8.9%

Коммунальные услуги

2.9%
1.8%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
JIVE
33.4%

Промышленность

PPIE
20.3%
JIVE
7.4%

Технологии

PPIE
15.9%
JIVE
6.9%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
JIVE
3.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
JIVE
5.4%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
JIVE
2.8%

Энергетика

PPIE
3.0%
JIVE
8.9%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
JIVE
1.8%

Недвижимость

PPIE
1.0%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

PPIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.98

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.91

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.07

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

15.74

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.98

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.01

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PPIE и JIVE

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-13.79%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.57%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.02%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.96%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.73%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и JIVE

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 4.18%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.93%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.99%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.46%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.97%

-0.14%

Сравнение комиссий PPIE и JIVE

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и JIVE

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to PPIE (4.18%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 20.97% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Putnam and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор