PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%8.08%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between PPIE and JIVE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between PPIE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и JIVE

Секторы
PPIE
JIVE

Финансовые услуги

24.0%
37.6%

Промышленность

21.7%
10.2%

Технологии

14.2%
11.7%

Здравоохранение

11.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.2%

Сырьевые материалы

5.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.2%

Энергетика

3.3%
10.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

PPIE
21.7%
JIVE
10.2%

Технологии

PPIE
14.2%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
JIVE
4.3%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
JIVE
4.2%

Энергетика

PPIE
3.3%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
JIVE
2.4%

Недвижимость

PPIE
0.9%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

PPIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.60

—

PPIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и JIVE

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и JIVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.09%

—

Сравнение комиссий PPIE и JIVE

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и JIVE

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and JIVE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Putnam and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.55% for JIVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор