PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while IDEV is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и IDEV

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%32.56%4.54%9.79%

Correlation

The correlation between PPIE and IDEV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between PPIE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и IDEV

Секторы
PPIE
IDEV

Финансовые услуги

24.0%
24.0%

Промышленность

21.7%
18.8%

Технологии

14.2%
11.1%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.3%

Энергетика

3.3%
5.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Недвижимость

0.9%
2.7%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
IDEV
24.0%

Промышленность

PPIE
21.7%
IDEV
18.8%

Технологии

PPIE
14.2%
IDEV
11.1%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
IDEV
8.5%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
IDEV
5.8%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
IDEV
8.3%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
IDEV
4.3%

Энергетика

PPIE
3.3%
IDEV
5.4%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
IDEV
3.4%

Недвижимость

PPIE
0.9%
IDEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

PPIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.86

—

PPIE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и IDEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и IDEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.25%

—

Сравнение комиссий PPIE и IDEV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и IDEV

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and IDEV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.21% for IDEV.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор