PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPIE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и IDEV


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
0.62%32.77%7.67%9.66%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.85%32.56%4.54%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.


PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
10 лет*

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий PPIE и IDEV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Доходность на риск

PPIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPIEIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.22

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.65

-2.14

PPIE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPIEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.53

Корреляция

Корреляция между PPIE и IDEV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и IDEV

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности IDEV в 3.31%


TTM202520242023202220212020201920182017
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и IDEV

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и IDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


PPIEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-34.77%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.20%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.50%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.64%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и IDEV

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.61% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPIEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.31%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.99%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.14%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.12%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.26%

-2.55%