PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

PPIE и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PHYD
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий PPIE и ICOW

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.30

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.95

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.31

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

15.48

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.30

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.53

Корреляция

Корреляция между PPIE и ICOW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и ICOW

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и ICOW

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-43.49%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.20%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.71%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и ICOW

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.30%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.44%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.12%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.58%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

18.53%

-3.82%