PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while ICOW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-2.59%12.46%

Correlation

The correlation between PPIE and ICOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between PPIE and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и ICOW

Секторы
PPIE
ICOW

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

21.7%
29.1%

Технологии

14.2%
7.8%

Здравоохранение

11.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
12.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.7%

Энергетика

3.3%
21.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
ICOW

-

Промышленность

PPIE
21.7%
ICOW
29.1%

Технологии

PPIE
14.2%
ICOW
7.8%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
ICOW
6.7%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
ICOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
ICOW
12.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
ICOW
5.6%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
ICOW
8.7%

Энергетика

PPIE
3.3%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
ICOW

-

Недвижимость

PPIE
0.9%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

PPIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.30

—

PPIE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и ICOW

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Сравнение комиссий PPIE и ICOW

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и ICOW

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and ICOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.30% for ICOW.

They also come from different issuers: Putnam and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор