PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.63%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PPIE

1 день
0.05%
1 месяц
4.69%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.59%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.32%32.77%7.67%9.66%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%11.46%

Correlation

The correlation between PPIE and ICOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between PPIE and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и ICOW

Секторы
PPIE
ICOW

Финансовые услуги

24.8%

-

Промышленность

20.3%
28.7%

Технологии

15.9%
6.2%

Здравоохранение

10.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.5%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.9%

Энергетика

3.0%
23.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
ICOW

-

Промышленность

PPIE
20.3%
ICOW
28.7%

Технологии

PPIE
15.9%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
ICOW
8.9%

Энергетика

PPIE
3.0%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
ICOW

-

Недвижимость

PPIE
1.0%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PPIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.85

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.70

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.87

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

17.40

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.85

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PPIE и ICOW

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-43.49%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.02%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.81%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.58%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.24%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и ICOW

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 4.02% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.99%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.58%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.72%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.64%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.46%

-3.64%

Сравнение комиссий PPIE и ICOW

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и ICOW

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and ICOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.02%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.34% vs 18.63% for PPIE. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.34% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.71% for ICOW.

They also come from different issuers: Putnam and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор