PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с ICOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.34%/yr vs 16.42%/yr for ICOW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPIE показывает доходность 8.31%, а ICOW немного ниже – 8.14%.

PPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.24%
1 год
20.75%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.87%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.93%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и ICOW

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.14%36.95%-2.59%12.46%

Correlation

The correlation between PPIE and ICOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between PPIE and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и ICOW

Секторы
PPIE
ICOW

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

21.7%
29.1%

Технологии

14.2%
7.8%

Здравоохранение

11.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
12.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.7%

Энергетика

3.3%
21.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
ICOW

-

Промышленность

PPIE
21.7%
ICOW
29.1%

Технологии

PPIE
14.2%
ICOW
7.8%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
ICOW
6.7%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
ICOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
ICOW
12.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
ICOW
5.6%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
ICOW
8.7%

Энергетика

PPIE
3.3%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
ICOW

-

Недвижимость

PPIE
0.9%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PPIE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.44

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.21

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.55

-4.42

PPIE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и ICOW

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-43.49%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.44%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.81%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-8.44%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.56%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.56%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и ICOW

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) составляет 3.00%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.65%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.91%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.74%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.77%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.50%

-3.72%

Сравнение комиссий PPIE и ICOW

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и ICOW

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and ICOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.65%) compared to PPIE (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, PPIE leads with 18.34% vs 16.42% for ICOW. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPIE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.34% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 2.36% for ICOW.

They also come from different issuers: Putnam and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор