PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

PPIE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и FID

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с DWMFPPIE с PEMXPPIE с PCRBPPIE с PVALPPIE с PBDC
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий PPIE и FID

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PPIE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.15

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.84

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.10

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.56

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.15

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между PPIE и FID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FID

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FID

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-39.79%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.93%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.39%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-8.60%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.39%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FID

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.73%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.38%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.61%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.03%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

19.10%

-4.39%