PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 3 years, PPIE returned 18.32%/yr vs 17.43%/yr for FID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPIE показывает доходность 8.26%, а FID немного выше – 8.56%.

PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
20.97%
3 года*
18.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и FID

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.26%32.77%7.67%9.66%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%3.69%

Correlation

The correlation between PPIE and FID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.79

The correlation between PPIE and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и FID

Секторы
PPIE
FID

Финансовые услуги

24.8%
20.8%

Промышленность

20.3%
13.5%

Технологии

15.9%
4.1%

Здравоохранение

10.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.5%

Энергетика

3.0%
8.0%

Коммунальные услуги

2.9%
17.4%

Недвижимость

1.0%
9.4%

Финансовые услуги

PPIE
24.8%
FID
20.8%

Промышленность

PPIE
20.3%
FID
13.5%

Технологии

PPIE
15.9%
FID
4.1%

Здравоохранение

PPIE
10.7%
FID
3.5%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.0%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

PPIE
5.4%
FID
4.3%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.2%
FID
4.0%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
FID
11.5%

Энергетика

PPIE
3.0%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

PPIE
2.9%
FID
17.4%

Недвижимость

PPIE
1.0%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PBDCPPIE с DWMFPPIE с PHYDPPIE с PEMX
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

PPIE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.30

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.26

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.62

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

9.14

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.30

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.39

+0.76

Просадки

Сравнение просадок PPIE и FID

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-39.79%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.93%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-10.97%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.11%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.47%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.55%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и FID

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.00%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.12%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.16%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.04%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.96%

-4.13%

Сравнение комиссий PPIE и FID

PPIE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и FID

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.07%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIE has higher volatility (4.18%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs FID's -39.79%.

On 3-year performance, PPIE leads with 18.32% vs 17.43% for FID. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.32% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

PPIE has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 4.02% for FID.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор