PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while EFAV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и EFAV

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%7.94%

Correlation

The correlation between PPIE and EFAV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between PPIE and EFAV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPIE и EFAV

Секторы
PPIE
EFAV

Финансовые услуги

24.0%
19.4%

Промышленность

21.7%
15.9%

Технологии

14.2%
4.6%

Здравоохранение

11.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

5.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.6%

Энергетика

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

3.2%
8.8%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
EFAV
19.4%

Промышленность

PPIE
21.7%
EFAV
15.9%

Технологии

PPIE
14.2%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
EFAV
12.0%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
EFAV
11.9%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
EFAV
9.6%

Энергетика

PPIE
3.3%
EFAV
8.3%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
EFAV
8.8%

Недвижимость

PPIE
0.9%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

PPIE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.32

—

PPIE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и EFAV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и EFAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.01%

—

Сравнение комиссий PPIE и EFAV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и EFAV

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and EFAV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.17% for EFAV.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор