PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPIE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и EFAV


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
0.62%32.77%7.67%9.66%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
6.56%26.00%5.30%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.


PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
10 лет*

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий PPIE и EFAV

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


Доходность на риск

PPIE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPIEEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.38

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.06

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.18

-3.67

PPIE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPIEEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.49

Корреляция

Корреляция между PPIE и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и EFAV

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности EFAV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и EFAV

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и EFAV.


Загрузка...

Показатели просадок


PPIEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-27.56%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.14%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-3.12%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.78%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.95%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и EFAV

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPIEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.83%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.57%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.22%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.74%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.21%

+1.50%