Сравнение PPIE с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
PPIE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPIE и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPIE и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%.
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPIE и DWX
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
PPIE vs. DWX — Ранг доходности на риск
PPIE
DWX
Сравнение PPIE c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.62 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.91 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.91 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.12 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PPIE и DWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и DWX
Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и DWX
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | -66.86% | +53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.59% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.05% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -14.22% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.29% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и DWX
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPIE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.07% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.13% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 12.53% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.13% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.20% | -0.49% |