PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPIE с BKIE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PPIE is actively managed, while BKIE is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности PPIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
5.74%
С начала года
9.53%
1 год
21.94%
3 года*
16.06%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и BKIE

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.53%32.08%4.63%10.93%

Correlation

The correlation between PPIE and BKIE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between PPIE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPIE и BKIE

Секторы
PPIE
BKIE

Финансовые услуги

24.0%
25.9%

Промышленность

21.7%
18.2%

Технологии

14.2%
10.9%

Здравоохранение

11.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.4%

Сырьевые материалы

5.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.2%
3.5%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

PPIE
24.0%
BKIE
25.9%

Промышленность

PPIE
21.7%
BKIE
18.2%

Технологии

PPIE
14.2%
BKIE
10.9%

Здравоохранение

PPIE
11.9%
BKIE
8.9%

Потребительский защитный сектор

PPIE
6.4%
BKIE
6.2%

Потребительский циклический сектор

PPIE
5.9%
BKIE
7.4%

Сырьевые материалы

PPIE
5.3%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

PPIE
3.3%
BKIE
4.4%

Энергетика

PPIE
3.3%
BKIE
5.5%

Коммунальные услуги

PPIE
3.2%
BKIE
3.5%

Недвижимость

PPIE
0.9%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PVALPPIE с PBDCPPIE с PEMX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

PPIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPIEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.41

—

PPIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPIE и BKIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и BKIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.32%

—

Сравнение комиссий PPIE и BKIE

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и BKIE

PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.21%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPIE and BKIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 3.21% for BKIE.

They also come from different issuers: Putnam and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.04% for BKIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор