PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPIE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPIE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

PPIE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PPIE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPIE и BKIE

2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		0.62%32.77%7.67%9.66%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, PPIE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PCRBPPIE с PHYD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий PPIE и BKIE

PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

PPIE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.18

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPIE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPIE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPIE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.88

+0.17

Корреляция

Корреляция между PPIE и BKIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPIE и BKIE

Дивидендная доходность PPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PPIE и BKIE

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPIEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

-28.19%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.41%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.58%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.04%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и BKIE

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.61% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPIEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.26%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.15%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.14%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.99%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.31%

-1.60%