PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PPI returned 38.26% vs 7.40% for PYLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PPI и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPI показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%11.07%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between PPI and PYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PPI и PYLD

Секторы
PPI
PYLD

Промышленность

31.4%

-

Энергетика

23.1%
100.0%

Коммунальные услуги

18.7%

-

Недвижимость

15.1%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

PPI
31.4%
PYLD

-

Энергетика

PPI
23.1%
PYLD
100.0%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
PYLD

-

Недвижимость

PPI
15.1%
PYLD

-

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
PYLD

-

Технологии

PPI
0.6%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

PPI

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

PPI

-

PYLD

-

Финансовые услуги

PPI

-

PYLD

-

Здравоохранение

PPI

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PPI vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.56

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.29

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

10.44

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.04

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PPI и PYLD

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-4.52%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-3.25%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.44%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-0.65%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.71%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и PYLD

Astoria Real Assets ETF (PPI) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.24%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

2.50%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

3.08%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

3.99%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

3.99%

+15.05%

Сравнение комиссий PPI и PYLD

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и PYLD

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM2025202420232022
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and PYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.37%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PPI leads with 38.26% vs 7.40% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPI has performed better with a 38.26% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: AXS and PIMCO. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.55% for PYLD.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор