Сравнение PPI с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
PPI и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и MQQQ
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
PPI vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
PPI
MQQQ
Сравнение PPI c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.87 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.51 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.69 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 5.73 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.87 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.54 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PPI и MQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и MQQQ
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и MQQQ
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -42.16% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -25.23% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -17.75% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.62% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 7.46% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и MQQQ
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 13.84% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 26.46% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 46.81% | -26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 44.28% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 44.28% | -24.88% |