PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPI (AXS Astoria Inflation Sensitive ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.76%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности PPI и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и ELM

2026 (YTD)
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		-0.59%
ELM
Elm Market Navigator ETF		0.17%

Correlation

The correlation between PPI and ELM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов PPI и ELM

Секторы
PPI
ELM

Промышленность

31.4%
12.6%

Энергетика

23.1%
4.8%

Коммунальные услуги

18.7%
3.0%

Недвижимость

15.1%
4.7%

Сырьевые материалы

10.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.1%

Технологии

0.6%
22.0%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

PPI
31.4%
ELM
12.6%

Энергетика

PPI
23.1%
ELM
4.8%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
ELM
3.0%

Недвижимость

PPI
15.1%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
ELM
5.4%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
ELM
9.1%

Технологии

PPI
0.6%
ELM
22.0%

Коммуникационные услуги

PPI

-

ELM
6.6%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

ELM
5.2%

Финансовые услуги

PPI

-

ELM
18.3%

Здравоохранение

PPI

-

ELM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Astoria Inflation Sensitive ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

PPI vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PPI vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.74

1.49

-4.23

Просадки

Сравнение просадок PPI и ELM

Максимальная просадка PPI за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-9.02%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.58%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.32%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

9.38%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

10.27%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

10.27%

+2.78%

Сравнение комиссий PPI и ELM

PPI берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и ELM

PPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
PPI
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and ELM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.76% for PPI.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: AXS and Elm. Their fees differ too: 0.76% for PPI and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор