PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPI с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPI (Astoria Real Assets ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPI returned 22.77%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPI charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности PPI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria Real Assets ETF (PPI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPI показывает доходность 16.96%, а AVDV немного ниже – 16.64%.

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPI и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%0.31%

Correlation

The correlation between PPI and AVDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between PPI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPI и AVDV

Секторы
PPI
AVDV

Промышленность

31.4%
21.3%

Энергетика

23.1%
10.8%

Коммунальные услуги

18.7%
1.7%

Недвижимость

15.1%
1.1%

Сырьевые материалы

10.6%
22.5%

Потребительский циклический сектор

0.6%
14.4%

Технологии

0.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

PPI
31.4%
AVDV
21.3%

Энергетика

PPI
23.1%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

PPI
18.7%
AVDV
1.7%

Недвижимость

PPI
15.1%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

PPI
10.6%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

PPI
0.6%
AVDV
14.4%

Технологии

PPI
0.6%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

PPI

-

AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

PPI

-

AVDV
3.4%

Финансовые услуги

PPI

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

PPI

-

AVDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria Real Assets ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

PPI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.80

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.38

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

13.70

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок PPI и AVDV

Максимальная просадка PPI за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-43.01%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-13.19%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-14.17%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.83%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.24%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PPI и AVDV

Текущая волатильность для Astoria Real Assets ETF (PPI) составляет 4.09%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.79%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.07%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.54%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.29%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.72%

-0.69%

Сравнение комиссий PPI и AVDV

PPI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPI и AVDV

Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPI and AVDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PPI dropped -24.54% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 22.77% for PPI. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.01% for PPI.

PPI is categorized as Global Allocation, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: AXS and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор