Сравнение PPH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PPH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.39% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и XBI
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PPH vs. XBI — Ранг доходности на риск
PPH
XBI
Сравнение PPH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.28 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.99 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.41 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 16.21 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.28 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PPH и XBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и XBI
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и XBI
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -63.89% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.39% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -55.04% | +34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -63.89% | +34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -25.70% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -20.91% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.65% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и XBI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.31% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 19.25% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 28.95% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 32.23% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 32.15% | -15.20% |