Сравнение PPH с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
PPH и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | -11.59% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и SMHX
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
PPH vs. SMHX — Ранг доходности на риск
PPH
SMHX
Сравнение PPH c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.56 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.59 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PPH и SMHX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и SMHX
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и SMHX
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -38.53% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -17.51% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -10.19% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -7.94% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.50% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.28% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 24.45% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 39.40% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 39.80% | -24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 39.80% | -22.85% |