PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с PBD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.39%/yr vs 9.10%/yr for PBD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PPH charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности PPH и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.10% соответственно.

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPH и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between PPH and PBD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PPH and PBD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPH и PBD

Секторы
PPH
PBD

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.1%
44.4%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

12.2%

Финансовые услуги

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

11.7%

Здравоохранение

PPH
100.0%
PBD

-

Промышленность

PPH
0.1%
PBD
44.4%

Сырьевые материалы

PPH

-

PBD
3.2%

Коммуникационные услуги

PPH

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

PBD
12.5%

Потребительский защитный сектор

PPH

-

PBD
0.9%

Энергетика

PPH

-

PBD
12.2%

Финансовые услуги

PPH

-

PBD
1.1%

Недвижимость

PPH

-

PBD

-

Технологии

PPH

-

PBD
7.3%

Коммунальные услуги

PPH

-

PBD
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

PPH vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.95

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.52

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.71

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

19.24

-14.94

PPH vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и PBD

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-78.60%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.78%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-52.45%

+34.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-69.15%

+48.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-75.40%

+45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-43.63%

+38.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-53.37%

+36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и PBD

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.95%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

10.96%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

19.02%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

24.81%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

28.59%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

27.35%

-10.35%

Сравнение комиссий PPH и PBD

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и PBD

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PBD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and PBD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.96%) compared to PPH (5.95%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, PBD leads with 9.10% vs 8.39% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBD has performed better with a 9.10% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.76% for PBD.

PPH is categorized as Health & Biotech Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор