PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с GXLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с GXLV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L).

PPH и GXLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и GXLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и GXLV.L

2026 (YTD)2025202420232022
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.79%22.00%8.05%6.95%-2.25%
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-5.02%15.16%1.79%1.36%-0.30%
Разные валюты инструментов

PPH торгуется в USD, в то время как GXLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у GXLV.L с доходностью -5.02%.

PPH

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.79%
6 месяцев
12.87%
1 год
19.39%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
8.04%

GXLV.L

1 день
7,399.77%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
3.85%
1 год
3.66%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с GXLV.L:
GXLV.L с PCGH.LGXLV.L с IUHC.LGXLV.L с FHLCGXLV.L с DOCT.LGXLV.L с BIGT.LGXLV.L с SBIO.LGXLV.L с BTEE.L

Сравнение комиссий PPH и GXLV.L

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

PPH vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHGXLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.00

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

74.71

-73.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

39.04

-37.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.01

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

0.08

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. GXLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GXLV.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и GXLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHGXLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.00

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.00

+0.31

Корреляция

Корреляция между PPH и GXLV.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и GXLV.L

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как GXLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.07%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и GXLV.L

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки GXLV.L в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и GXLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHGXLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-98.76%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-98.76%

+88.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.45%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.00%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

11.32%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и GXLV.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.23%, в то время как у SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) волатильность равна 624.71%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHGXLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

624.71%

-619.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

612.15%

-601.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

7,505.82%

-7,486.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

5,083.93%

-5,069.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

5,083.93%

-5,066.98%