PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLV.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLV.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLV.L и BIGT.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
-3.70%7.08%3.59%-3.78%7.82%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.26%
Разные валюты инструментов

GXLV.L торгуется в GBP, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью 2.31%.


GXLV.L

1 день
0.92%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
6.08%
1 год
0.20%
3 года*
3.88%
5 лет*
10 лет*

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Сравнение комиссий GXLV.L и BIGT.L

GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.


Доходность на риск

GXLV.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLV.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLV.LBIGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.38

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.90

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.98

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

8.68

-9.12

GXLV.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLV.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLV.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLV.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.38

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между GXLV.L и BIGT.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLV.L и BIGT.L

Ни GXLV.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLV.L и BIGT.L

Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и BIGT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLV.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-30.23%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.62%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.88%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.72%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.41%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLV.L и BIGT.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) составляет 4.22%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLV.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.53%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.17%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

19.80%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.69%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.36%

+0.55%