PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLV.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLV.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLV.L и BTEE.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
-3.43%7.08%3.59%-3.78%7.82%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
4.34%23.36%0.03%0.55%4.73%
Разные валюты инструментов

GXLV.L торгуется в GBP, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 4.34%.


GXLV.L

1 день
7,436.27%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
5.44%
1 год
1.81%
3 года*
3.98%
5 лет*
10 лет*

BTEE.L

1 день
-0.24%
1 месяц
0.96%
С начала года
4.34%
6 месяцев
18.75%
1 год
36.91%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий GXLV.L и BTEE.L

GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.


Доходность на риск

GXLV.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLV.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLV.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.68

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

75.07

2.26

+72.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

38.79

1.30

+37.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.38

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

14.45

-14.62

GXLV.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLV.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLV.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLV.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.68

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.33

-0.32

Корреляция

Корреляция между GXLV.L и BTEE.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLV.L и BTEE.L

GXLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


TTM20252024202320222021202020192018
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
0.37%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GXLV.L и BTEE.L

Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и BTEE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLV.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.76%

-38.29%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.76%

-12.65%

-86.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.52%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-13.77%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

2.59%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLV.L и BTEE.L

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) имеет более высокую волатильность в 625.51% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLV.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

625.51%

7.08%

+618.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

612.93%

14.13%

+598.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7,542.84%

21.91%

+7,520.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,108.99%

20.77%

+5,088.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,108.99%

22.43%

+5,086.56%