Сравнение GXLV.L с BTEE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).
GXLV.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и BTEE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLV.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -3.43% | 7.08% | 3.59% | -3.78% | 7.82% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.34% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | 4.73% |
Разные валюты инструментов
GXLV.L торгуется в GBP, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 4.34%.
GXLV.L
- 1 день
- 7,436.27%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLV.L и BTEE.L
GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Доходность на риск
GXLV.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
BTEE.L
Сравнение GXLV.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLV.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.68 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.07 | 2.26 | +72.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.79 | 1.30 | +37.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.38 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.45 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLV.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.68 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.33 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GXLV.L и BTEE.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и BTEE.L
GXLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.37% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и BTEE.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и BTEE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLV.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -38.29% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.76% | -12.65% | -86.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.52% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -13.77% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 2.59% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и BTEE.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) имеет более высокую волатильность в 625.51% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 625.51% | 7.08% | +618.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 612.93% | 14.13% | +598.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7,542.84% | 21.91% | +7,520.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,108.99% | 20.77% | +5,088.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,108.99% | 22.43% | +5,086.56% |