PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLV.L с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLV.L с FHLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).

GXLV.L и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLV.L и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLV.L и FHLC

2026 (YTD)2025202420232022
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-3.70%7.08%3.59%-3.78%7.82%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-2.64%7.19%4.27%-2.54%6.08%
Разные валюты инструментов

GXLV.L торгуется в GBP, в то время как FHLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHLC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -2.64%.

GXLV.L

1 день
0.92%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
6.08%
1 год
0.20%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
0.55%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
5.71%
1 год
4.64%
3 года*
3.89%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с GXLV.L:
GXLV.L с PCGH.LGXLV.L с IUHC.LGXLV.L с PPHGXLV.L с DOCT.LGXLV.L с BIGT.LGXLV.L с SBIO.LGXLV.L с BTEE.L
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTEC

Сравнение комиссий GXLV.L и FHLC

GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

GXLV.L vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLV.L c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLV.LFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.26

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

0.41

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLV.L vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLV.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLV.L и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLV.LFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.42

Корреляция

Корреляция между GXLV.L и FHLC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLV.L и FHLC

GXLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Просадки

Сравнение просадок GXLV.L и FHLC

Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, примерно равная максимальной просадке FHLC в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и FHLC.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLV.LFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-28.76%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-10.38%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.27%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.16%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

4.49%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLV.L и FHLC

Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLV.LFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.39%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

17.99%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.57%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.45%

+1.46%