PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLV.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLV.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

GXLV.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLV.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLV.L и SBIO.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-3.70%7.08%3.59%-3.78%7.82%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		5.17%23.42%-0.28%0.83%4.79%
Разные валюты инструментов

GXLV.L торгуется в GBP, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 5.17%.

GXLV.L

1 день
0.92%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
6.08%
1 год
0.20%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
2.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
5.17%
6 месяцев
19.42%
1 год
36.22%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с GXLV.L:
GXLV.L с PCGH.LGXLV.L с IUHC.LGXLV.L с PPHGXLV.L с FHLCGXLV.L с BIGT.LGXLV.L с DOCT.LGXLV.L с BTEE.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий GXLV.L и SBIO.L

GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GXLV.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLV.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLV.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.63

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.20

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.53

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

12.80

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLV.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLV.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLV.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLV.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.63

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Корреляция

Корреляция между GXLV.L и SBIO.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLV.L и SBIO.L

Ни GXLV.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLV.L и SBIO.L

Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLV.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-39.44%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.07%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.55%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-17.03%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.85%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLV.L и SBIO.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) составляет 4.22%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLV.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.40%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.17%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.10%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.89%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.60%

-3.69%