PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLV.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLV.L с DOCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L).

GXLV.L и DOCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLV.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLV.L и DOCT.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-3.70%7.08%3.59%-3.78%7.82%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-5.22%15.99%3.76%-6.13%-16.24%
Разные валюты инструментов

GXLV.L торгуется в GBP, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLV.L показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -4.84%.

GXLV.L

1 день
0.92%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
6.08%
1 год
0.20%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCT.L

1 день
3.30%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.94%
3 года*
1.92%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с GXLV.L:
GXLV.L с PCGH.LGXLV.L с IUHC.LGXLV.L с PPHGXLV.L с FHLCGXLV.L с SBIO.LGXLV.L с BIGT.LGXLV.L с BTEE.L
Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HTECDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с BTEE.L

Сравнение комиссий GXLV.L и DOCT.L

GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.

DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
GXLV.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GXLV.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLV.L
Ранг доходности на риск GXLV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLV.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLV.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLV.LDOCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.97

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.42

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

4.46

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLV.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLV.L на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DOCT.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLV.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLV.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между GXLV.L и DOCT.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLV.L и DOCT.L

Ни GXLV.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLV.L и DOCT.L

Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и DOCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLV.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-57.55%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.02%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-34.50%

+27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-28.94%

+22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

5.12%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLV.L и DOCT.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) составляет 4.22%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLV.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.33%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.81%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

21.62%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.74%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

23.67%

-4.76%