Сравнение GXLV.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
GXLV.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXLV.L или IUHC.L.
Основные характеристики
| GXLV.L | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 9.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.99% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 10.20% |
| Макс. просадка | -14.34% | -27.44% |
| Текущая просадка | -3.28% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между GXLV.L и IUHC.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и IUHC.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLV.L показывает доходность 9.38%, а IUHC.L немного выше – 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLV.L и IUHC.L
И GXLV.L, и IUHC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXLV.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и IUHC.L
Ни GXLV.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и IUHC.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и IUHC.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.