PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PPEM и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		5.27%35.39%7.50%0.11%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

PPEM

1 день
4.09%
1 месяц
-10.61%
С начала года
5.27%
6 месяцев
8.34%
1 год
38.04%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий PPEM и PVAL

PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PPEM vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.45

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.00

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.06

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.20

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между PPEM и PVAL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PVAL

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 61.46%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		61.46%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PVAL

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-16.64%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-11.94%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-5.33%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.09%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PVAL

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

4.48%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

8.51%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

16.14%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.39%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.39%

+2.10%