PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. PPEM is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и PBDC

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%22.90%

Correlation

The correlation between PPEM and PBDC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов PPEM и PBDC

Секторы
PPEM
PBDC

Технологии

50.2%

-

Финансовые услуги

16.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

PPEM
50.2%
PBDC

-

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
PBDC
100.0%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
PBDC

-

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
PBDC

-

Промышленность

PPEM
4.6%
PBDC

-

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
PBDC

-

Здравоохранение

PPEM
2.6%
PBDC

-

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
PBDC

-

Недвижимость

PPEM
1.6%
PBDC

-

Энергетика

PPEM
1.6%
PBDC

-

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

PPEM vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.56

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.69

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.92

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.51

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

-0.94

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.56

+3.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.73

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PPEM и PBDC

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-20.47%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-20.15%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-20.47%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-17.21%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

10.95%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и PBDC

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.13%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

15.03%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.31%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.04%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.04%

+1.27%

Сравнение комиссий PPEM и PBDC

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и PBDC

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and PBDC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 7.76% for PBDC. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 11.69% for PBDC.

PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.75% for PBDC.

PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор