Сравнение PPEM с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PPEM и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPEM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 6.47% | 35.39% | 7.50% | 0.11% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
PPEM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPEM и PBDC
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PPEM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PPEM
PBDC
Сравнение PPEM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPEM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.65 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | -0.79 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.67 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | -1.42 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.65 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.74 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPEM и PBDC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PBDC
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 60.77% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PBDC
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.47% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -20.15% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -18.70% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.15% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 9.54% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PBDC
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.39% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 14.34% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 21.68% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.75% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.75% | +0.74% |