Сравнение PPEM с PBDC
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. PPEM is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 24.99%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPEM показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 23.70% |
Correlation
The correlation between PPEM and PBDC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PPEM
PBDC
Сравнение PPEM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.56 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | -0.98 | +15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и PBDC
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -20.47% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -20.15% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -20.47% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -18.74% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.83% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 11.58% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и PBDC
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.50% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 15.43% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 18.66% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.05% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.05% | +1.21% |
Сравнение комиссий PPEM и PBDC
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и PBDC
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, что больше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and PBDC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPEM has higher volatility (7.94%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PPEM leads with 24.99% vs 7.11% for PBDC. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 24.99% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 11.91% for PBDC.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Putnam and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 13.49% for PBDC.
PPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор