PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPEM с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

PPEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%4.08%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий PPEM и EMM

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

PPEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.15

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.77

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.92

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

12.66

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Корреляция

Корреляция между PPEM и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и EMM

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 60.77%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PPEM и EMM

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

PPEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-21.99%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-14.75%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-10.25%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.83%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.40%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и EMM

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 10.10% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

9.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

15.79%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

19.64%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.69%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

17.69%

-0.20%