Сравнение PPEM с EMM
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while EMM is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 6.29% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 20.66% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between PPEM and EMM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between PPEM and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. EMM — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMM
Сравнение PPEM c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и EMM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и EMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.13% | — |
Сравнение комиссий PPEM и EMM
PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и EMM
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and EMM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.79% for EMM.
They also come from different issuers: Putnam and Global X. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.75% for EMM.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор