PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPEM с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPEM returned 25.58%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности PPEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPEM показывает доходность 31.67%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%5.07%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between PPEM and EMDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between PPEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPEM и EMDM

Секторы
PPEM
EMDM

Технологии

50.2%
32.1%

Финансовые услуги

16.0%
27.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.0%

Промышленность

4.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.8%
15.1%

Здравоохранение

2.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Технологии

PPEM
50.2%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

PPEM
16.0%
EMDM
27.2%

Коммуникационные услуги

PPEM
6.9%
EMDM
4.3%

Потребительский циклический сектор

PPEM
5.9%
EMDM
6.0%

Промышленность

PPEM
4.6%
EMDM
3.3%

Сырьевые материалы

PPEM
3.8%
EMDM
15.1%

Здравоохранение

PPEM
2.6%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

PPEM
2.2%
EMDM
1.9%

Недвижимость

PPEM
1.6%
EMDM

-

Энергетика

PPEM
1.6%
EMDM
6.3%

Потребительский защитный сектор

PPEM
1.0%
EMDM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

PPEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.92

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.56

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

5.87

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

24.30

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPEM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.92

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PPEM и EMDM

Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-18.81%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.65%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-18.81%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.07%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPEM и EMDM

Текущая волатильность для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) составляет 9.04%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

9.61%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

20.78%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

23.42%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.79%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.79%

-1.48%

Сравнение комиссий PPEM и EMDM

PPEM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPEM и EMDM

Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PPEM and EMDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to PPEM (9.04%). In terms of maximum drawdown, PPEM dropped -18.44% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 25.58% for PPEM. On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PPEM has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 2.57% for EMDM.

PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор