PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPA returned 17.82%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности PPA и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%16.48%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between PPA and UFO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between PPA and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPA и UFO

Секторы
PPA
UFO

Промышленность

90.1%
47.2%

Технологии

9.8%
22.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
30.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.1%
UFO
47.2%

Технологии

PPA
9.8%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
UFO
30.8%

Сырьевые материалы

PPA

-

UFO

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

PPA

-

UFO

-

Энергетика

PPA

-

UFO

-

Финансовые услуги

PPA

-

UFO

-

Здравоохранение

PPA

-

UFO

-

Недвижимость

PPA

-

UFO

-

Коммунальные услуги

PPA

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

PPA vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.59

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.95

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.23

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

20.29

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.59

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PPA и UFO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-50.33%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-21.95%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-25.91%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-50.33%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-14.84%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-21.82%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.72%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и UFO

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

16.64%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

31.27%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

38.08%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

29.92%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

30.76%

-10.12%

Сравнение комиссий PPA и UFO

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и UFO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPA and UFO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.82% vs 15.60% for UFO. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.82% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.29% for UFO.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Invesco and ProcureAM. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор