PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с SOFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PPA returned 18.41%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPA и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.73%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.73%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
8.30%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
11.28%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%2.40%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between PPA and SOFI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

PPA vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPASOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.20

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.66

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.21

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

0.39

+5.55

PPA vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и SOFI

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPASOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-83.32%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-52.96%

+39.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-52.96%

+37.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-81.54%

+63.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-48.53%

+42.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-51.20%

+42.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

28.88%

-24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и SOFI

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 8.91%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPASOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

17.35%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

38.57%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

56.54%

-36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

66.69%

-47.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

71.92%

-51.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и SOFI

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPA and SOFI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs SOFI's -83.32%.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор