Сравнение PPA с RBLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).
PPA и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и RBLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -21.72% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 17.98% против 7.92% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и RBLD
PPA берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Доходность на риск
PPA vs. RBLD — Ранг доходности на риск
PPA
RBLD
Сравнение PPA c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.00 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.14 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 9.84 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PPA и RBLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и RBLD
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RBLD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и RBLD
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и RBLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -50.07% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.24% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.35% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -50.07% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.27% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -10.94% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.67% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и RBLD
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.40% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 10.33% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 17.73% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.79% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.74% | +1.74% |