PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.72%/yr vs 26.39%/yr for PTF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности PPA и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 17.72% против 26.39% соответственно.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PPA and PTF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.63

The correlation between PPA and PTF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и PTF

Секторы
PPA
PTF

Промышленность

90.7%
1.8%

Технологии

9.1%
93.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.7%
PTF
1.8%

Технологии

PPA
9.1%
PTF
93.8%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
PTF
4.7%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
PTF
1.5%

Сырьевые материалы

PPA

-

PTF

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

PPA

-

PTF

-

Энергетика

PPA

-

PTF
1.6%

Здравоохранение

PPA

-

PTF

-

Недвижимость

PPA

-

PTF

-

Коммунальные услуги

PPA

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

PPA vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.39

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.74

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.36

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

20.45

-14.51

PPA vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и PTF

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-55.38%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.99%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-36.11%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-44.88%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-44.88%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.47%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-13.26%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и PTF

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 8.91%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

16.30%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

31.97%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

40.36%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

35.34%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

33.16%

-12.43%

Сравнение комиссий PPA и PTF

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и PTF

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPA and PTF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 17.72% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.01% for PTF.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while PTF is Momentum. PPA tracks SPADE Defense Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор