PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с NATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с NATO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, PPA returned 26.57% vs 13.50% for NATO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PPA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NATO.

Доходность

Сравнение доходности PPA и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.39%.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

NATO

1 день
-1.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
1.39%
6 месяцев
7.82%
1 год
13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и NATO

2026 (YTD)20252024
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%-2.21%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		1.39%50.95%0.35%

Correlation

The correlation between PPA and NATO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between PPA and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

PPA vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPANATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.65

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.07

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.85

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

2.19

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NATO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPANATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.65

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.34

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PPA и NATO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и NATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPANATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-15.99%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.99%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-12.30%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-3.71%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.17%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и NATO

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPANATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.97%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

17.65%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

20.71%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

22.61%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.61%

-1.97%

Сравнение комиссий PPA и NATO

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и NATO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NATO в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.44%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and NATO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (7.97%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs NATO's -15.99%.

On 1-year performance, PPA leads with 26.57% vs 13.50% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPA has performed better with a 26.57% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.39% for PPA.

PPA tracks SPADE Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.35% for NATO.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и NATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор