Сравнение PPA с NATO
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, PPA returned 16.77% vs 8.35% for NATO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PPA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности PPA и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 2.89%.
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | 37.15% | -0.71% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between PPA and NATO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PPA and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. NATO — Ранг доходности на риск
PPA
NATO
Сравнение PPA c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.52 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.21 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и NATO
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -15.99% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.99% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -11.01% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -4.06% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.92% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и NATO
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 5.44%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.99% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 18.37% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 21.79% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.70% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.70% | -1.96% |
Сравнение комиссий PPA и NATO
PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и NATO
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PPA and NATO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NATO has higher volatility (5.99%) compared to PPA (5.44%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, PPA leads with 16.77% vs 8.35% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 16.77% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.38% for PPA.
PPA tracks SPADE Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.35% for NATO.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPA и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор