Сравнение PPA с MISL
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPA returned 30.19%/yr vs 25.83%/yr for MISL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. PPA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for MISL.
Доходность
Сравнение доходности PPA и MISL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 7.38%.
PPA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 13.88%
MISL
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.43M | $4.33M | $17.26M | |
| $33.61M | $30.40M | $34.84M |
Сравнение доходности по годам PPA и MISL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.26% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 6.93% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 7.38% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PPA and MISL is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between PPA and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PPA и MISL
Секторы
PPA
MISL
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
PPA
MISL
Технологии
PPA
MISL
Сырьевые материалы
PPA
MISL
-
Потребительский циклический сектор
PPA
MISL
-
Коммуникационные услуги
PPA
MISL
Финансовые услуги
PPA
MISL
-
Потребительский защитный сектор
PPA
-
MISL
-
Энергетика
PPA
-
MISL
-
Здравоохранение
PPA
-
MISL
-
Недвижимость
PPA
-
MISL
-
Коммунальные услуги
PPA
-
MISL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. MISL — Ранг доходности на риск
PPA
MISL
Сравнение PPA c MISL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | MISL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.12 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.45 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и MISL
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и MISL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -17.91% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.12% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -17.91% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -9.92% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.89% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 7.83% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и MISL
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.07%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.72% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 20.35% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 25.15% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.83% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.83% | +1.00% |
Сравнение комиссий PPA и MISL
PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и MISL
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности MISL в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.30% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PPA and MISL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MISL has higher volatility (8.72%) compared to PPA (7.07%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs MISL's -17.91%.
On 3-year performance, PPA leads with 30.19% vs 25.83% for MISL. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPA has performed better with a 30.19% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.
PPA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.30% for MISL.
PPA is categorized as Aerospace & Defense, while MISL is Industrials Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.60% for MISL.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPA и MISL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор