Сравнение MISL с NATO
MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, MISL returned 22.34% vs 16.47% for NATO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MISL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности MISL и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 3.67%.
MISL
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MISL и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 2.82% | 41.24% | -3.34% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.67% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between MISL and NATO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MISL and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISL vs. NATO — Ранг доходности на риск
MISL
NATO
Сравнение MISL c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MISL | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.50 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MISL и NATO
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISL | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -15.99% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -15.99% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -10.33% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.91% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и NATO
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISL | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.55% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 18.24% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 21.47% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 22.70% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 22.70% | -3.20% |
Сравнение комиссий MISL и NATO
MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и NATO
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MISL and NATO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISL has higher volatility (10.12%) compared to NATO (7.55%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, MISL leads with 22.34% vs 16.47% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MISL has performed better with a 22.34% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.37% for MISL.
MISL is categorized as Industrials Equities, while NATO is Aerospace & Defense. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.35% for NATO.
MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISL и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор