Сравнение PPA с FITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).
PPA и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и FITE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | -0.15% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 1.94%.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и FITE
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Доходность на риск
PPA vs. FITE — Ранг доходности на риск
PPA
FITE
Сравнение PPA c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.41 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.02 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.53 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 7.35 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.41 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PPA и FITE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и FITE
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FITE в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и FITE
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и FITE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -36.90% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.35% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -27.14% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.30% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.50% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.28% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и FITE
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.83% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 19.84% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 27.15% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.99% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.94% | -2.46% |