Сравнение PPA с ESLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Elbit Systems Ltd (ESLT).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PPA и ESLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 55.19% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 55.19%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 17.98% против 26.79% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
ESLT
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 55.19%
- 6 месяцев
- 78.00%
- 1 год
- 132.78%
- 3 года*
- 75.46%
- 5 лет*
- 45.54%
- 10 лет*
- 26.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. ESLT — Ранг доходности на риск
PPA
ESLT
Сравнение PPA c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 3.23 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.73 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 6.93 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 23.96 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PPA и ESLT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и ESLT
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ESLT в 0.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.30% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и ESLT
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ESLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -53.79% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -19.48% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -32.89% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -32.89% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -11.61% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.90% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.63% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и ESLT
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 7.57%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 22.41%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 22.41% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 31.51% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 41.37% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 32.27% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 28.65% | -8.17% |