PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с ESLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock. Over the past 10 years, PPA returned 17.38%/yr vs 25.83%/yr for ESLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPA и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.79%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 17.38% против 25.83% соответственно.

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%

ESLT

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
43.79%
6 месяцев
73.18%
1 год
97.75%
3 года*
62.84%
5 лет*
46.04%
10 лет*
25.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
ESLT
Elbit Systems Ltd		43.79%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between PPA and ESLT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.40

The correlation between PPA and ESLT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQESLT с APP

Доходность на риск

PPA vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.25

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.78

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

10.98

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PPA и ESLT

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-53.79%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-25.98%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-25.98%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-32.89%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-32.89%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-18.10%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-13.91%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.94%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и ESLT

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.73%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

16.07%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

33.70%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

42.24%

-23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

33.12%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

29.12%

-8.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и ESLT

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности ESLT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and ESLT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (16.07%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор