PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPA с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с DEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности PPA и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PPA

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
-5.55%
С начала года
7.88%
1 год
16.77%
3 года*
26.37%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.99%

DEF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и DEF

2026 (YTD)
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		-0.92%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%

Correlation

The correlation between PPA and DEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PPA и DEF

Секторы
PPA
DEF

Промышленность

90.4%
15.6%

Технологии

9.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

12.9%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

PPA
90.4%
DEF
15.6%

Технологии

PPA
9.2%
DEF
12.1%

Потребительский циклический сектор

PPA
0.3%
DEF
10.1%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
DEF
4.7%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
DEF
16.1%

Сырьевые материалы

PPA

-

DEF
2.1%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

DEF
12.9%

Энергетика

PPA

-

DEF
1.0%

Здравоохранение

PPA

-

DEF
16.8%

Недвижимость

PPA

-

DEF
3.8%

Коммунальные услуги

PPA

-

DEF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPYDEF с SPLVDEF с SSO

Доходность на риск

PPA vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPADEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

—

—

PPA vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и DEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPADEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и DEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPADEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

—

—

Сравнение комиссий PPA и DEF

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и DEF

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and DEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for DEF.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while DEF is Large Cap Growth Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.53% for DEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор