Сравнение DEF с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DEF и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.28% против 21.24% соответственно.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и SSO
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DEF vs. SSO — Ранг доходности на риск
DEF
SSO
Сравнение DEF c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.22 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.19 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEF и SSO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SSO
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и SSO
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -84.67% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -23.17% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -46.73% | +28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -59.34% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -12.18% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -19.72% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.44% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SSO
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 10.69% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 18.99% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 36.46% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 33.66% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 35.86% | -19.85% |