Сравнение PPA с ASML
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, PPA returned 17.72%/yr vs 36.00%/yr for ASML. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PPA и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 17.72% против 36.00% соответственно.
PPA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.72%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам PPA и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 11.20% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between PPA and ASML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.51 |
The correlation between PPA and ASML shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. ASML — Ранг доходности на риск
PPA
ASML
Сравнение PPA c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPA | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 7.83 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 21.08 | -15.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPA и ASML
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -90.00% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.85% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -45.38% | +30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -56.84% | +38.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -56.84% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.89% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -28.12% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.63% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и ASML
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 8.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 17.27% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 34.58% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 42.75% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 42.44% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 38.72% | -17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и ASML
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and ASML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPA и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор