PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.72%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности PPA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 17.72% против 22.05% соответственно.

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between PPA and AIRR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.75

The correlation between PPA and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPA и AIRR

Секторы
PPA
AIRR

Промышленность

90.7%
92.4%

Технологии

9.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PPA
90.7%
AIRR
92.4%

Технологии

PPA
9.1%
AIRR
0.7%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
AIRR

-

Финансовые услуги

PPA
0.1%
AIRR
6.9%

Сырьевые материалы

PPA

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

PPA

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

PPA

-

AIRR

-

Энергетика

PPA

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

PPA

-

AIRR

-

Недвижимость

PPA

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

PPA

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

PPA vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.50

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.22

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.01

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

18.33

-12.39

PPA vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и AIRR

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-42.37%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.09%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-27.95%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-27.95%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-42.37%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.89%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.48%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.57%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и AIRR

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.91% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

20.81%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

26.19%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

25.45%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

26.36%

-5.63%

Сравнение комиссий PPA и AIRR

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и AIRR

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and AIRR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 17.72% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for AIRR.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while AIRR is Building & Construction. PPA tracks SPADE Defense Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор