Сравнение POWR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
POWR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | 9.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и SGOV
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
POWR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
POWR
SGOV
Сравнение POWR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 20.61 | -19.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 283.87 | -282.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 411.31 | -410.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4,618.08 | -4,615.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 20.61 | -19.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 14.12 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 12.34 | -12.17 |
Корреляция
Корреляция между POWR и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и SGOV
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и SGOV
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -0.03% | -65.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -0.01% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -0.03% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | 0.00% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и SGOV
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.06% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 0.13% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 0.20% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 0.24% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 0.24% | +25.40% |