Сравнение POWR с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
POWR и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.01% соответственно.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и RSPU
И POWR, и RSPU имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
POWR vs. RSPU — Ранг доходности на риск
POWR
RSPU
Сравнение POWR c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.75 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.43 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.02 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между POWR и RSPU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и RSPU
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и RSPU
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -48.08% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -8.35% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -21.86% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -36.85% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -7.88% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.37% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и RSPU
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.73% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.78% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 15.34% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.81% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.04% | +6.60% |