PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с IWF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. POWR is actively managed, while IWF is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.74%/yr vs 18.27%/yr for IWF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности POWR и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.74% против 18.27% соответственно.

POWR

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.61%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.63%
1 год
21.00%
3 года*
12.24%
5 лет*
14.68%
10 лет*
8.74%

IWF

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.16%
1 год
17.87%
3 года*
21.78%
5 лет*
12.94%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.55%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.43%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between POWR and IWF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between POWR and IWF shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и IWF

Секторы
POWR
IWF

Коммунальные услуги

45.6%
0.3%

Промышленность

33.0%
5.4%

Энергетика

11.0%
0.3%

Технологии

9.5%
53.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

POWR
45.6%
IWF
0.3%

Промышленность

POWR
33.0%
IWF
5.4%

Энергетика

POWR
11.0%
IWF
0.3%

Технологии

POWR
9.5%
IWF
53.9%

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
IWF
0.3%

Коммуникационные услуги

POWR

-

IWF
12.4%

Потребительский циклический сектор

POWR

-

IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

POWR

-

IWF
2.4%

Финансовые услуги

POWR

-

IWF
5.0%

Здравоохранение

POWR

-

IWF
6.9%

Недвижимость

POWR

-

IWF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с XLUI
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

POWR vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.11

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.10

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

3.59

+5.04

POWR vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и IWF

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-64.25%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.27%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-23.36%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-32.72%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-32.72%

-30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.88%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-22.05%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.99%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IWF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.33% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.08%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.65%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.24%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

21.52%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.01%

+4.51%

Сравнение комиссий POWR и IWF

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IWF

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IWF в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.48%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and IWF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (6.33%) compared to IWF (6.08%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.27% vs 8.74% for POWR. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.27% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.36% for IWF.

POWR is categorized as Utilities Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.18% for IWF.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор