PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWR с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWR и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWR и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
12.26%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.88% против 16.63% соответственно.


POWR

1 день
0.42%
1 месяц
-1.18%
С начала года
12.26%
6 месяцев
11.01%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
16.12%
10 лет*
8.88%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Power Infrastructure ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий POWR и IWF

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

POWR vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWRIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

4.08

-1.23

POWR vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWRIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между POWR и IWF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и IWF

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.04%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок POWR и IWF

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


POWRIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-64.25%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-16.27%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-32.72%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-32.72%

-30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-12.36%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-22.21%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.80%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и IWF

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWRIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.39%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.41%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

21.41%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

20.92%

+4.72%