Сравнение POWR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
POWR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.11% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и IVV
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
POWR vs. IVV — Ранг доходности на риск
POWR
IVV
Сравнение POWR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.28 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между POWR и IVV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и IVV
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и IVV
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -55.25% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.06% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.53% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -33.90% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.57% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -10.84% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.55% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и IVV
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.34% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.47% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.31% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.89% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.03% | +7.61% |