PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWA с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. POWA is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, POWA returned 10.28%/yr vs 11.58%/yr for SELV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. POWA charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.

POWA

1 день
2.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-3.89%
С начала года
0.09%
1 год
4.56%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.01%

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.09%11.71%13.18%10.58%0.52%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between POWA and SELV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between POWA and SELV has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов POWA и SELV

Секторы
POWA
SELV

Технологии

27.1%
21.4%

Промышленность

18.7%
7.5%

Здравоохранение

17.7%
17.0%

Потребительский защитный сектор

15.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
4.9%

Финансовые услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
15.8%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Технологии

POWA
27.1%
SELV
21.4%

Промышленность

POWA
18.7%
SELV
7.5%

Здравоохранение

POWA
17.7%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

POWA
15.7%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

POWA
13.9%
SELV
4.9%

Финансовые услуги

POWA
2.4%
SELV
4.8%

Недвижимость

POWA
2.4%
SELV
0.1%

Коммуникационные услуги

POWA
2.1%
SELV
15.8%

Сырьевые материалы

POWA

-

SELV
2.8%

Энергетика

POWA

-

SELV
4.3%

Коммунальные услуги

POWA

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с SPMOPOWA с AVIEPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с COWGPOWA с RSSY
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

POWA vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWASELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.74

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.89

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

5.03

-3.92

POWA vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWA и SELV

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-13.73%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.92%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-8.94%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.37%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.22%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SELV

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.43%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.60%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.67%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.53%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.95%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

11.95%

+4.10%

Сравнение комиссий POWA и SELV

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SELV

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.94%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SELV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to POWA (3.43%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 10.28% for POWA. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.94% for POWA.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор