Сравнение POWA с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
POWA и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности POWA и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -1.11% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и SAMT
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
POWA vs. SAMT — Ранг доходности на риск
POWA
SAMT
Сравнение POWA c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.02 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.65 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.14 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.64 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.02 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между POWA и SAMT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и SAMT
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и SAMT
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -20.57% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.76% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.23% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.00% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.11% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и SAMT
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.06%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.89% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 11.92% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 17.68% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.77% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.77% | -0.76% |