PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. POWA is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, POWA returned 10.86%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности POWA и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-1.11%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between POWA and SAMT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between POWA and SAMT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов POWA и SAMT

Секторы
POWA
SAMT

Технологии

25.3%
27.8%

Промышленность

19.0%
22.0%

Здравоохранение

18.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

16.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
5.6%

Финансовые услуги

2.3%
5.6%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

POWA
25.3%
SAMT
27.8%

Промышленность

POWA
19.0%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

POWA
18.4%
SAMT
4.3%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
SAMT
12.0%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
SAMT
5.6%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
SAMT
5.6%

Недвижимость

POWA
2.2%
SAMT
2.9%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
SAMT
7.8%

Сырьевые материалы

POWA

-

SAMT
2.7%

Энергетика

POWA

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

POWA

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSSYPOWA с RSPPOWA с BDGS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

POWA vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWASAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.53

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.35

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

5.19

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

14.30

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWASAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.53

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.98

-0.44

Просадки

Сравнение просадок POWA и SAMT

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWASAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-20.57%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.15%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-18.27%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.66%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.72%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и SAMT

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.12%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWASAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.82%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

12.56%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

16.68%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.94%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.94%

-0.89%

Сравнение комиссий POWA и SAMT

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и SAMT

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and SAMT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to POWA (3.12%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 10.86% for POWA. On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

POWA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Invesco and Strategas. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор