PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POWA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%23.21%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


POWA

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий POWA и QMAR

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

POWA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POWAQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.44

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.29

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.11

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

14.64

-12.34

POWA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


POWAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.44

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между POWA и QMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и QMAR

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWA и QMAR

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


POWAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-19.83%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.83%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-0.32%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.39%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.33%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и QMAR

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


POWAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.53%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.65%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.26%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.04%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

14.02%

+1.99%