PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - POWA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Pricing Power Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. POWA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, POWA returned 7.55%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности POWA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

POWA

1 день
0.62%
1 месяц
0.21%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.04%
1 год
5.08%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.35%

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-1.68%11.71%13.18%10.58%-7.67%23.21%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between POWA and QMAR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between POWA and QMAR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и QMAR

Секторы
POWA
QMAR

Технологии

25.3%
54.2%

Промышленность

19.0%
2.8%

Здравоохранение

18.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

16.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.2%

Финансовые услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

POWA
25.3%
QMAR
54.2%

Промышленность

POWA
19.0%
QMAR
2.8%

Здравоохранение

POWA
18.4%
QMAR
4.2%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
QMAR
7.6%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
QMAR
12.2%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
QMAR
0.2%

Недвижимость

POWA
2.2%
QMAR
0.1%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
QMAR
15.5%

Сырьевые материалы

POWA

-

QMAR
1.2%

Энергетика

POWA

-

QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

POWA

-

QMAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с COWG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

POWA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWAQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.82

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
6.00

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.92

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

7.24

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

52.23

-50.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.82

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Просадки

Сравнение просадок POWA и QMAR

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-19.83%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-3.21%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-15.91%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-19.83%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.21%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.28%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.45%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и QMAR

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.27%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

4.85%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

6.08%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.96%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.85%

+2.19%

Сравнение комиссий POWA и QMAR

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и QMAR

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and QMAR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWA has higher volatility (3.07%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 7.55% for POWA. On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

POWA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for QMAR.

POWA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор