Сравнение POWA с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
POWA и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности POWA и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWA и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 1.32% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, POWA показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
POWA
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWA и PSMD
POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
POWA vs. PSMD — Ранг доходности на риск
POWA
PSMD
Сравнение POWA c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWA | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.71 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.53 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.66 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между POWA и PSMD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWA и PSMD
Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWA и PSMD
Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -11.96% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.51% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -11.96% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -2.89% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.71% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.32% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWA и PSMD
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что POWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.10% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 4.39% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 10.09% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 8.60% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 8.56% | +7.45% |