PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

POWA и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности POWA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и FTIF

2026 (YTD)202520242023
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-4.22%11.71%13.18%13.17%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

POWA

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPXMPOWA с RSPPOWA с SPHDPOWA с SPTMPOWA с AVIE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий POWA и FTIF

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Доходность на риск

POWA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWAFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.42

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.00

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.93

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

9.48

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между POWA и FTIF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и FTIF

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWA и FTIF

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

POWAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-27.83%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-17.27%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.57%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.28%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.51%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и FTIF

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.25%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.64%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.96%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

19.28%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.28%

-3.27%