PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, POWA returned 10.86%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWA charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности POWA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и FTIF

2026 (YTD)202520242023
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%11.71%13.18%13.17%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between POWA and FTIF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between POWA and FTIF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWA и FTIF

Секторы
POWA
FTIF

Технологии

25.3%
4.1%

Промышленность

19.0%
16.5%

Здравоохранение

18.4%

-

Потребительский защитный сектор

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
3.2%

Финансовые услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Энергетика

-

44.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

POWA
25.3%
FTIF
4.1%

Промышленность

POWA
19.0%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

POWA
18.4%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
FTIF
3.2%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
FTIF

-

Недвижимость

POWA
2.2%
FTIF
12.1%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

POWA

-

FTIF
20.1%

Энергетика

POWA

-

FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

POWA

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с BDGS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

POWA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWAFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.48

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.41

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

6.79

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

20.14

-18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.48

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок POWA и FTIF

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-27.83%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.46%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-27.83%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.50%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.00%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.84%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и FTIF

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 3.12%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.05%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.55%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.00%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.96%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.96%

-2.91%

Сравнение комиссий POWA и FTIF

POWA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и FTIF

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

POWA and FTIF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to POWA (3.12%). In terms of maximum drawdown, POWA dropped -47.91% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 10.86% for POWA. On fees, POWA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор