PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POWA с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

POWA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности POWA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POWA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-3.82%11.71%13.18%15.08%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

POWA

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с COWGPOWA с SPXMPOWA с AVIEPOWA с FTIFPOWA с PPAPOWA с PSMD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий POWA и BLCR

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

POWA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWABLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.70

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.36

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.03

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

12.57

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.44

-0.90

Корреляция

Корреляция между POWA и BLCR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и BLCR

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWA и BLCR

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

POWABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-21.29%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.13%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.59%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.29%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и BLCR

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) составляет 4.06%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что POWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POWABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.08%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.55%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

21.17%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.60%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.60%

-1.59%