Сравнение POSIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.65% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и VGSNX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
POSIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
POSIX
VGSNX
Сравнение POSIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.86 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и VGSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и VGSNX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и VGSNX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -73.06% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.41% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -34.39% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -42.30% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -9.48% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -13.36% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.18% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и VGSNX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.53% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.27% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.35% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.88% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.91% | -3.95% |